Bc. Matej Šimšík

Master's thesis

Bayesovský přístup k oceňování opcí

Option pricing models: A Bayesian approach
Abstract:
V této diplomové práci se zabýváme oceňováním opcí pomocí Bayesovského přístupu. Nejdřív představujeme základní vlastnosti opcí a způsob jejich oceňování. Dále představujeme modely volatility, které se využívají na modelovaní finančních výnosů. Následně věnujeme pozornost Bayesovskému přístupu při modelování a využíváme techniky k predikci výnosů a cen opcí. Jednotlivé modely v závěru porovnáváme mezi …more
Abstract:
In this thesis we study the option pricing using Bayesian approach. Firstly, we introduce the option basics and the methods of the pricing. Then we focus on the volatility models and their use in financial returns modeling. Then we move on to Bayesian techniques and use them for returns prediction and option pricing. Lastly, we compare the models based on their predictive power.
 

Keywords

Opce Oceňování Predikce Volatilita Bayes MCMC Black-Scholes GARCH IGARCH EGARCH GJR-GARCH QGARCH VS-ARCH Option Pricing Prediction Volatility
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/ekh2z/

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.