Option pricing using Monte Carlo methods – Naďa Waldeckerová
Naďa Waldeckerová
Diplomová práce
Option pricing using Monte Carlo methods
Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu různých Monte Carlo metod při aplikaci na oceňování opcí. Konkrétně se práce zabývá třemi metodami, které snižují rozptyl, jedná se o metody control variathes, importance sampling a antithetic variables, a následně dvěma odlišnými přístupy, least-squares Monte Carlo a quasi-Monte Carlo. Detailní analýza rozdílu a vylepšení je prováděna na problému ocenění obyčejné …víceAbstract:
This thesis aims to analyse different Monte Carlo methods when applied to the problem of option pricing. Closer attention is paid to three variance reduction techniques, namely control variathes, importance sampling and antithetic variables, and two different approaches, least-squares Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. The detailed analysis of the differences and improvements is done on a problem …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/51763
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
- Vedoucí: Jiří Witzany
- Oponent: Vladislav Vacek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/51763
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Markov Chain Monte Carlo metody posteriorní simulace a jejich aplikace v ekonomii
Tomáš Balún -
Sekvenční Monte Carlo metody
Daniel Krpelík -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Užití metody Monte Carlo
Josef RADA -
Metoda Monte Carlo a její realizace
Zuzana Hrnčiarová -
Odhad stavu skrytého markovovského řetězce pomocí sekvenčních Monte Carlo metod
Ondřej Polášek -
Monte Carlo integrování
Lucie Mitrengová -
Optimalizace metodou Monte Carlo
Martin Habrovec