Peter Pravotiak

Diplomová práce

Modelovanie časovej štruktúry úrokových sadzieb pomocou Nelson-Siegelovho modelu

Modelování časové struktury úrokových sazeb pomocí Nelson-Siegelovho modelu
Anotace:
Diplomová práce předkládá dynamickou verzi Nelson-Siegelovho modelu pro modelování a předpovídání časové struktury úrokových sazeb. Cílem je ověřit možnost použití modelu na trh českých státních dluhopisu v období od uvedení elektronické obchodní platformy MTS do praxe v roce 2011 do současnosti. V práci je ukázáno, že odhadnuté parametre modelu můžeme interpretovat jako úroveň, sklon a zakřivení. …více
Abstract:
The thesis presents the dynamic version of Nelson-Siegel model for term structure modelling and forecasting. The work aims to verify the applicability of this model on the Czech state bonds market during the period since the introduction of electronic trade platform MTS in 2011 till now. It is shown that estimated parameters of the model can be interpreted as level, slope and curvature. Time series …více
Abstract:
Diplomová práca predkladá dynamickú verziu Nelson-Siegelovho modelu pre modelovanie a predpovedanie časovej štruktúry úrokových sadzieb. Cieľom je overiť možnosť použitia modelu na trh českých štátnych dlhopisov v období od uvedenia elektronickej obchodnej platformy MTS do praxe v roku 2011 do súčasnosti. V práci je ukázané, že odhadnuté parametre modelu môžeme interpretovať ako úroveň, sklon a zakrivenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Jiří Witzany

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55586