Aplikace metod teorie rozhodování na investice do podílových fondů

Alena Zikmundová

Bakalářská práce

Application of Methods of Decision Making Theory on Investments in Unit Trusts

Anotace:

Cílem této práce je aplikace metod teorie rozhodování na sestavení portfolia pro modelové investory. V první části práce je stručně popsána problematika investic a kapitálového trhu. V druhé části jsou pak přiblíženy principy vícekriteriálního hodnocení variant a vícekriteriálního programování a popsány konkrétní metody použité v práci. V aplikační části jsou sestavována portfolia z akciových a dluhopisových fondů a z fondů peněžního trhu ve dvou fázích. V první fázi jsou na základě preferencí investorů stanoveny váhy jednotlivých kritérií a z variant jsou vybrány efektivní varianty metodou Electre I. V druhé fázi je na efektivní varianty aplikována metoda váženého součtu dílčích účelových funkcí.

Abstract:

The aim of this paper is the application of decision making theory on setting up portfolios for model investors. In the first part, there is a brief overview of the topic of investment and capital market. In the second part, there is a description of the principals of multiple criteria evaluation of alternatives and multiple objective programming and the specific methods used in the paper are described. In the application, there are individual portfolios set up from stock, security and money market unit trusts in two phases. In the first phase, the weights for individual criteria are calculated based on the preferences of the investors and the effective alternatives are chosen using the Electre I method. In the second phase, the method of weighted sum of part objective functions is applied.

Klíčová slova

portfolio, vícekriteriální programování, vícekriteriální hodnocení variant, podílový fond

Keywords

portfolio, multiple objective programming, multiple criteria evaluation of alternatives, unit trust

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
• Vedoucí: Adam Borovička
• Oponent: Martina Kuncová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii