Dagmar MARTINKOVÁ
Bachelor's thesis
Koherentní míry rizika
Coherent Measures of Risk
Abstract:
V bakalárskej práci sú skúmané vlastnosti koherentných mier rizika. Tieto miery predstavujú jednu z vhodných metód na meranie rizika. Špeciálne sú študované miery rizika Value-at-Risk (VaR) a podmienená Value-at-Risk (CVaR). Na praktickom príklade z oblasti poisťovníctva sú ukázané ich prednosti a nedostatky.Abstract:
In the thesis, the properties of Coherent Measures of Risk are examined. The measures represent one of the convenient methods of measuring risks. Particularly, the measures Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk are studied. Their pros and cons are illustrated by an example.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2011
Identifier:
108920
Thesis defence
- Supervisor: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
MARTINKOVÁ, Dagmar. Koherentní míry rizika. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta
Full text of thesis
Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2011
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakultaPALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics-Economics of Insurance Systems
Theses on a related topic
-
Metoda Monte Carlo a její realizace
Zuzana Hrnčiarová -
Monte Carlo integrování
Lucie Mitrengová -
Aplikace víceúrovňové metody Monte-Carlo v hydrogeologii
Martin Špetlík -
Statistická simulace Monte Carlo ve finanční analýze developerského projektu
David Tisoň -
Odhad stavu skrytého markovovského řetězce pomocí sekvenčních Monte Carlo metod
Ondřej Polášek -
Monte Carlo experimenty jako nástroj pro analýzu odhadových technik
Jaroslav Poncar -
Metoda Monte Carlo
Gabriela Krejcarová -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights