Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub ŠTAIF

Master's thesis

Binomický model oceňování opcí

Binomial Option Pricing Model
Abstract:
Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí.
Abstract:
Purpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option …more
 

Keywords

binomický strom call opce put opce americká opce evropská opce vnitřní hodnota časová hodnota bezriziková úroková míra volatilita akcie implikovaná volatilita
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTAIF, Jakub. Binomický model oceňování opcí. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52589 Reference to the local database file of the institution