Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub ŠTAIF

Diplomová práce

Binomický model oceňování opcí

Binomial Option Pricing Model
Anotace:
Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí.
Abstract:
Purpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option …více
 

Klíčová slova

binomický strom call opce put opce americká opce evropská opce vnitřní hodnota časová hodnota bezriziková úroková míra volatilita akcie implikovaná volatilita
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

ŠTAIF, Jakub. Binomický model oceňování opcí. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52589 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce