Bc. Jakub ŠTAIF
Master's thesis
Binomický model oceňování opcí
Binomial Option Pricing Model
Anotácia:
Cílem této práce je popis a tvorba binomického modelu oceňování opcí. V první části jsou popsány předpoklady modelu, jeho odvození a vlastnosti. Podrobně je rozebráno stanovení bezrizikové úrokové míry. Druhá část se věnuje prezentaci a zhodnocení výstupů binomického modelu oceňování opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel 2010 a jejich srovnání s tržními cenami opcí.Abstract:
Purpose of this thesis is to present and construct binomial option pricing model. The first part describes model assumptions, its derivation and characteristics. Estimation of risk-free interest rate is examined in detail. The second part deals with presenting and evaluating results obtained from binomial option pricing model constructed in Microsoft Excel 2010 and their comparison with market option …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: Ing. Patrice Marek, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
ŠTAIF, Jakub. Binomický model oceňování opcí. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědUniversity of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / odbor:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics
Práce na příbuzné téma
-
Bezriziková úroková míra se zaměřením na Svenssonovu metodu
Martin Hanzal -
Bezriziková úroková míra v kontextu ekonomického vývoje
Petr Diviš -
Bezriziková výnosová míra ve výnosovém oceňování podniků
Pavel Plánička -
Bezriziková výnosová míra pro výnosové ocenění podniku
Tomáš Adamec -
Implikovaná volatilita
Tomáš Mareška -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
Akciová společnost - vnitřní hodnota akcie
Aleš Chlaň -
Výběr švédských a amerických akcií za využití metod hodnotového investování a dopadu metrik udržitelnosti na vnitřní hodnotu akcie
Petr Hrbek