Zpět na vyhledávání

Mgr. Anna Vymětalová

Master's thesis

Financial engineering a pricing strukturovaných produktů

Financial engineering and pricing of structured products
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na pricing a financial engineering strukturovaných produktů, jmenovitě bonus certifikátu, jehož bonus mechanismus a výplatní profil umožňuje bariérová opce v jeho struktuře. Důkladně jsou zkoumány metody sestavování i oceňování bonus certifikátů, a to pomocí Blackova-Scholesova přístupu oceňování opcí. Vliv parametrů podkladového aktiva a trhu na cenu down-and-out put …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on pricing and financial engineering of structured products, namely bonus certificate whose bonus mechanism and payoff is functional due to the barrier option in its structure. Structuring and pricing methods of bonus certificate are examined in detail using Black-Scholes approach for option pricing. The change in down-and-out put option or bonus certificate value with respect …more
 

Keywords

bonus certifikát financial engineering bariérové opce down-and-out put opce oceňování opcí strukturované produkty greeks bonus certificate barrier options down-and-out put option option pricing structured products
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/gpqb5/

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Karel Urbanovský

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses