Matematické metody jištění opčních portfolií – Bc. Pavla Holubářová
Bc. Pavla Holubářová
Master's thesis
Matematické metody jištění opčních portfolií
Mathematical methods of hedging option portfolios
Abstract:
Předmětem diplomové práce je jištění opčních portfolií. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu, kde jdou uvedeny předpoklady modelu, odvození Black-Scholesovy rovnice a její následné analytické řešení za pomocí transformace na rovnici vedení tepla. Závěr práce se věnuje hedgingu a popisu jednotlivých jistících strategíí s následnou aplikací na …moreAbstract:
The goal of this thesis is hedging of options. In the first part are described the basics of option theory. Following part deals with Black-Scholes model, derivation of the Black-Scholes equation and its analytical solving with transformation to the heat equation. The last part of the thesis is about hedging and involves descriptions of the hedging strategies and aplications of these strategies in …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2011
Identifier:
https://is.muni.cz/th/r5ron/
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2012
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
Xin Li -
Valuation of Spotify using Selected Valuation Methods
Nandan Damini -
Application of the Real Option Methods in BAIDU Company Valuation
Junyan Guo -
New Oriental Company Valuation under Risk and Flexibility Based on Real Option Method
Zihan Zhang