Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Holubářová

Master's thesis

Matematické metody jištění opčních portfolií

Mathematical methods of hedging option portfolios
Abstract:
Předmětem diplomové práce je jištění opčních portfolií. Začátek práce je věnován úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Black-Scholesovu modelu, kde jdou uvedeny předpoklady modelu, odvození Black-Scholesovy rovnice a její následné analytické řešení za pomocí transformace na rovnici vedení tepla. Závěr práce se věnuje hedgingu a popisu jednotlivých jistících strategíí s následnou aplikací na …more
Abstract:
The goal of this thesis is hedging of options. In the first part are described the basics of option theory. Following part deals with Black-Scholes model, derivation of the Black-Scholes equation and its analytical solving with transformation to the heat equation. The last part of the thesis is about hedging and involves descriptions of the hedging strategies and aplications of these strategies in …more
 

Keywords

opce oceňování opcí Brownůw pohyb Black-Scholesův model delta hedging stop loss jištění option option valuation Brownian motion Black-Scholes model hedging
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2011
Identifier: https://is.muni.cz/th/r5ron/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution