Monte Carlo simulace v ekonometrii

Klára Vopatová

Bakalářská práce

Monte Carlo simulation in econometrics

Anotace:

Práce má seznámit čtenáře s metodou Monte Carlo, dozví se o vzniku a využití této metody. Dále představí software zvaný MATLAB, jeho prostředí, použití a ukázku jednoduchých výpočtů v něm, za použití generování čísel. V této kapitole je ukázáno i vytváření grafů. Nejdůležitější součástí práce je využití metody Monte Carlo v ekonometrii za pomoci výpočtů v softwaru. Jsou zde vlastnosti odhadových funkcí u lineárního regresního modelu při malém výběru a pro modely simultánních rovnic. Dále seznámí práce s bootstrapovými metodami, jako speciální postup metody Monte Carlo.

Abstract:

The aim of the final thesis is to familiarize a reader with the method of Monte Carlo and to inform the reader about the origins and the use of this method. There is also presented the software called MATLAB, its environment, using by a simple calculations through generated numbers. In this chapter is also shown a chart creation. The most important part of the thesis is the use of Monte Carlo method in econometrics by using the software for the calculations. In the thesis there are also described characteristics of estimated functions for a linear model with a small selection and for models of simultaneous equations. The last part of the thesis is to simulate the bootstrap methods as a special procedure of Monte Carlo method.

Klíčová slova

bootstrapové metody, generování čísel, MATLAB, Metoda Monte Carlo

Keywords

bootstrap methods, generated numbers, MATLAB, Method of Monte Carlo

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
• Vedoucí: Jan Zouhar
• Oponent: Peter Princ

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii