Tomáš Spousta

Bakalářská práce

Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia

Mean-Variance and Mean-CVaR Models in Portfolio Optimization
Anotace:
Práce srovnává dvě metody, které lze využít v optimalizaci portfolia, konkrétně při hledání množiny efektivních portfolií. V první části je stručně popsána základní teorie, zároveň je zde nastíněna motivace k využití složitější metody. V druhé části jsou definovány oba použité modely. Prvním z nich je průkopnický Markowitzův model, který se za 60 let své existence stal již legendou. Výhodou tohoto …více
Abstract:
The thesis mainly deals with a comparison of two methods that could be used in portfolio optimization (efficient portfolio frontier searching). The first chapter consists of brief introduction to portfolio theory, it also reveals motivation for usage of more sophisticated risk statistics. Following chapter contains definition of both models that have been used in the analysis. First of them is famous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Adam Borovička
  • Oponent: Kirill Odintsov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44835

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii