Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia – Tomáš Spousta
Tomáš Spousta
Bachelor's thesis
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
Mean-Variance and Mean-CVaR Models in Portfolio Optimization
Abstract:
Práce srovnává dvě metody, které lze využít v optimalizaci portfolia, konkrétně při hledání množiny efektivních portfolií. V první části je stručně popsána základní teorie, zároveň je zde nastíněna motivace k využití složitější metody. V druhé části jsou definovány oba použité modely. Prvním z nich je průkopnický Markowitzův model, který se za 60 let své existence stal již legendou. Výhodou tohoto …moreAbstract:
The thesis mainly deals with a comparison of two methods that could be used in portfolio optimization (efficient portfolio frontier searching). The first chapter consists of brief introduction to portfolio theory, it also reveals motivation for usage of more sophisticated risk statistics. Following chapter contains definition of both models that have been used in the analysis. First of them is famous …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/44835
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2015
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Kirill Odintsov
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/44835
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Efektivní množina akciových portfolií v mezinárodní diverzifikaci
Milan Sekerák -
Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
Veronika Fojtů -
Portfolio Optimization for Retail Investor from China
Youzhen Wu -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako -
Robo-advisory: optimalizace portfolia při pasivním investování
Michal Hlína -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Alena Kostečková