Bc. David Pěcha

Bakalářská práce

Empirický odhad fraktální dimenze kurzů finačních aktiv

Empirical estimation of fractal dimension of financial assets rates
Anotace:
Tato práci si klade za cíl provést empirickou analýzu fraktální dimenze na časových řadách kurzů finančních aktiv. Klíčovou roli hraje odhad Hausdorffovy dimenze zkrze R/S analýzu různých finančních titulů a instrumentů a snaha o vysvětlení přítomných incidencí.
Abstract:
This thesis aims at an empirical analysis of the fractal dimension of the rates of financial assets. The Hausdorff dimension is estimated using the rescaled range analysis. Incidences of the behavior of the estimates for different financial instruments over different time periods are presented.
 

Keywords

Fractal Market Analysis Hausdorff Dimension Rescaled Range Analysis Hurst Exponent Chaos Theory Non-Linear Processes Stock Behavior Risk Management Asset Pricing
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/byv8q/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Václav Studený, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.