Metody filtrace a jejich využití v ekonomii – Bc. Martina Stehnová
Bc. Martina Stehnová
Diplomová práce
Metody filtrace a jejich využití v ekonomii
Filtering methods in economics
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme vícerozměrným filtračním metodám aplikovaným na stavově-prostorové modely. Podrobněji odvodíme algoritmus Kalmanova filtru pro odhad nepozorovaných stavů v lineárních dynamických systémech a algoritmus rozšířeného Kalmanova filtru pro nelineární případy. Dále popíšeme algoritmus Unscented Kalmanova filtru a Bootstrap Particle filtru, jako alternativy ke klasickým …víceAbstract:
In this thesis we study multivariate filtering methods applied to the state-space models. We derive the detailed algorithm of Kalman Filter to estimate unobserved states in linear dynamic systems and the Extended Kalman Filter algorithm for nonlinear cases. Furthermore, we describe Unscented Kalman Filter algorithm and Bootstrap Particle Filter algorithm, as alternatives to classical approaches. The …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/t9mcj/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
- Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: Ing. Mgr. Pavel Herber
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Práce na příbuzné téma
-
Lokální, polynomiální a robustní filtry
Jaroslav MRÁZ -
Numerické filtry a bezsenzorové měření teploty
Josef FLAKS -
Empirická analýza makroekonomických ukazatelů: Kalmanův filtr a HP filtr
Jan Adam -
Použití Kalmanova filtru v teorii automatického řízení
Vojtěch Dokoupil -
Nejistota odhadů potenciálniho produktu a NAIRU
Tomáš Martinovič -
Moderní bayesiánské metody odhadu NAIRU a potenciálního produktu a jejich robustnost
Jakub Chalmovianský -
Metody odhadu NAIRU a jejich robustnost
Ondřej Divina