Využití teorie extrémních hodnot při řízení operačních rizik – Jan Vojtěch
Jan Vojtěch
Disertační práce
Využití teorie extrémních hodnot při řízení operačních rizik
Extreme Value Theory in Operational Risk Management
Anotace:
Práce se zabývá analýzou a kvantifikací ztrát z tzv. operačních rizik, kterým jsou v důsledku svých činností vystaveny tuzemské i zahraniční bankovní domy. Hlavním cílem je konstrukce vhodného statistického modelu pro výpočet tzv. kapitálového požadavku, který zohledňuje specifika ztrát vznikajících z operačních rizik. Stěžejní úlohu tak představuje hledání vhodného rozdělení, které dostatečně výstižně …víceAbstract:
Currently, financial institutions are supposed to analyze and quantify a new type of banking risk, known as operational risk. Financial institutions are exposed to this risk in their everyday activities. The main objective of this work is to construct an acceptable statistical model of capital requirement computation. Such a model must respect specificity of losses arising from operational risk events …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2009
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/28588
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
- Vedoucí: Jana Kahounová
- Oponent: Hana Řezanková, Martina Orsáková
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/28588
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Práce na příbuzné téma
-
Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace
Michal Fusek -
Statistická analýza rozdělení extrémních hodnot pro cenzorovaná data
Martin Chabičovský -
Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace
Michal Fusek -
Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Jiří Koudelka -
Teorie extrémních hodnot
Kristína Sámelová -
Aplikace teorie extrémních hodnot a kopul pro modelování operačního rizika pojišťovny
Jiří Koudelka -
Teorie extrémní hodnoty
Adam Pelinka -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský