Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí – Bc. Šárka ŠTÁDLEROVÁ
Bc. Šárka ŠTÁDLEROVÁ
Master's thesis
Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí
Comparison of binomial and trinomial option pricing model
Abstract:
V této práci jsou porovnávány binomické a trinomické modely pro oceňování opcí na reálných opčních kontraktech. Počet kroků pro ocenění je důležitý faktor ovlivňující výpočetní náročnost a přesnost výsledku, proto bylo definováno konvergenční kritérium, pomocí kterého je vypočten optimální počet kroků. Pro ocenění reálných opčních kontraktů byla použita historická i Yangova-Zhangova volatilita a výsledné …moreAbstract:
In this thesis, the Binomial and Trinomial model for option pricing are compared using the real option contracts. The number of the steps is an important factor influencing the computational demand and the precision of the results. Therefore, the convergence criterium was defined for determining the optimal number of steps. The Yang-Zhang and historical volatility were used for real option pricing …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Patrice Marek, Ph.D.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
ŠTÁDLEROVÁ, Šárka. Srovnání binomického a trinomického modelu oceňování opcí. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics / Mathematics for Business Studies
Theses on a related topic
-
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem
Vladimír Říský -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Programová použitelnost trinomického modelu pro vybranou derivátovou burzu
Václav Melichar -
Software pro použití quattronomického modelu pro oceňování opcí
Martin Souček -
Posouzení variant vývoje strojírenské firmy pomocí flexibilního business modelu
Marie Miklasová -
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ