Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace – Marek Podermanski
Marek Podermanski
Diplomová práce
Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace
Performance Comparison of Optimization Portfolios vs. Naive Diversification
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti optimalizačních metod investování a porovnává jejich výkonnost s výkonností naivně diverzifikovaného portfolia. První kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti investování a popis vybraných metod optimalizace. V další kapitole je kladen důraz na seznámení čtenáře s použitými daty a metodami provedení samostné analýzy. Třetí kapitola se věnuje …víceAbstract:
Diploma thesis compares performance of optimized portfolios with naive-diversified portfolio performance. The first chapter contains introduction to investment theory and describes selected optimization methods. The next chapter is focused on portfolio performance measures and also shows data which were used in this thesis. In the third chapter is empirical analysis of the performance for each portfolio …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/77197
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
- Vedoucí: Petr Musílek
- Oponent: Olga Pastiranová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/77197
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Postmoderní teorie portfolia
Lukáš Sedláček -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Optimální volba portfolia za použití Markovitzovy moderní a postmoderní teorie portfolia
Petr Kaše -
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Lukáš Frýbort -
Empirická verifikace předpokladů hypotézy efektivních trhů a moderní teorie portfolia na výběrovém souboru z kapitálových trhů: falibilismus jako východisko vědeckého zkoumání
Pavel Srbek -
Teorie portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích
Petr Valenta -
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Tomáš Tyl -
Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia
Jiří ŠIMARA