Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II

Petra Matušková

Diplomová práce

Determination of Solvency Capital Requirement within Solvency II

Anotace:

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II. Ostrava: Katedra financí, Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. Diplomová práce, vedoucí Ing. Martina Borovcová, Ph.D. Diplomová práce je zaměřena na solventnost a řízení rizik v pojišťovnictví. Cílem práce je stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko dle Solvency II pomocí metody Value at Risk a metody Expected Shortfall. První část práce obsahuje charakteristiku solventnosti a řízení rizik v pojišťovnictví. Ve druhé části je popsána metodologie Value at Risk a Expected Shortfall, včetně problematiky související s těmito metodami. Třetí část je věnována stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko pomocí metody Value at Risk a Expected Shortfall a zhodnocení výsledků.

Abstract:

Determination of Solvency Capital Requirement within Solvency II. Ostrava: Department of Finance, Economic Faculty, VSB – Technical University of Ostrava, 2012. Thesis, head Ing. Martina Borovcová, Ph.D. Thesis is focused on solvency and risk management in insurance. Thesis objective is determination of Solvency Capital Requirement for market risk within Solvency II using Value at Risk and Expected Shortfall. First part of the thesis includes characteristics of solvency and risk management in insurance. Value at Risk and Expected Shortfall methology, including issues associated with these methods are described in the second part of the thesis. The third part is devoted to determination of Solvency Capital Requirement for market risk using Value at Risk and Expected Shortfall and evaluation of results.

Klíčová slova

Solventnost, Solvency II, Solventnostní kapitálový požadavek, Minimální kapitálový požadavek, Riziko, Řízení rizik, Value at Risk, Expected Shortfall, Ekonomický kapitál, Simulace Monte Carlo

Keywords

Solvency, Solvency II, Solvency Capital Requirement, Minimal Capital Requirement, Risk, Risk management, Value at Risk, Expected Shortfall, Economic capital, Monte Carlo simulation

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
• Vedoucí: Martina Borovcová
• Oponent: Ingrid Petrová

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance