Tvorba a analýza portfolia cenných papírů

Pavel Mašek

Bakalářská práce

Design and analysis of portfolios of securities

Anotace:

Práce se zabývá tvorbou a analýzou portfolia dle Markowitzova modelu. Pomocí historického a expertního přístupu tohoto modelu analyzuji jednotlivé akciové tituly z hlavního trhu Burzy cenných papírů v Praze. Následně statistickým modelem sestavím množiny všech přípustných portfolií a přeměním je za pomoci Markowitzovy a Sharpeho množiny efektivních portfolií na nadmnožiny efektivních portfolií. Z nich si vyberu testovaná portfolia, které ve srovnání s reálnými daty nakonec vyhodnotím.

Abstract:

The thesis deals with the creation and analysis of the portfolio according to Markowitz's model. I analyse particular shares from the prime market of the Prague Stock Exchange with the help of that model and his approaches, ex post and ex ante. After this, with the statistic model, I will create sets of all admissible portfolios which will be convert with Markowitz's and Sharp's sets of efficient portfolios to supersets of the efficient portfolios. Eventually, I will choose from the supersets the testing portfolios which in comparison with the real data I will confront.

Klíčová slova

Markowitzova a Sharpeho množiny efektivních portfolií, Markowitzův model, portfolio

Keywords

Markowitz and Sharp sets of efficient portfolios, Markowitz model, portfolio

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
• Vedoucí: Tomáš Čech
• Oponent: Jakub Pracný

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví