Stanovení míry rizika portfolia akcií s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti – Kateřina Jahnová
Kateřina Jahnová
Master's thesis
Stanovení míry rizika portfolia akcií s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti
Risk Rate Determination of Stock Portfolio with an Elliptical Distribution
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stanovením Value at Risk akciového portfolia. Cílem práce bylo ověřit a stanovit míru rizika akciového portfolia s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti. Využita byla metodika Value at Risk. Práce se skládá ze tří na sebe navazujících kapitol. V první kapitole jsou představeny finanční trhy, účastníci na finančních trzích, typy investic, kritéria jejich hodnocení, druhy finančních …moreAbstract:
The diploma thesis deals with determination of the indicator of Value at Risk of stock portfolio. The aim of this thesis was to check and determine risk rate of stock portfolio with an elliptical distribution. Value at Risk methodology was used. The paper work consists of three consecutive chapters. The first part is focused on definition of the types of financial markets and financial market participans …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/106943
Thesis defence
- Date of defence: 26. 5. 2015
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Jiří Valecký
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
JAHNOVÁ, Kateřina. \textit{Stanovení míry rizika portfolia akcií s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2015. Available from: https://theses.cz/id/s17emr/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
Kateřina Zelinková -
Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
Kateřina Zelinková -
Normální a Studentovo rozdělení
Dana Libotovská -
Využití metod předvídání volatility při výpočtu Value at Risk
Anna Guseva -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Matematické modely Value at Risk
Alžběta HOLÁ -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč