Performance of credit risk models in P2P lending – Martin Španko
Martin Španko
Master's thesis
Performance of credit risk models in P2P lending
Výkonnost modelů kreditního rizika v P2P úvěrování
Anotácia:
Tato diplomová práce “Výkonnost modelů kreditního rizika v P2P úvěrování” se zabývá analýzou algoritmů strojového učení pro predikci defaultu P2P půjček na základě dat z platformy Zonky z období od února 2016 do října 2021. Analyzuje logistickou regresi, diskriminační analýzu, klasifikační a regresní stromy, random forest, Naive Bayes, K-Nearest Neighbours, AdaBoost a XGBoost, přičemž k vyhodnocení …viacAbstract:
This thesis analyses machine learning algorithms for predicting P2P loan defaults based on data from the Zonky platform from February 2016 to October 2021. It analyses logistic regression, discriminant analysis, classification and regression trees, random forest, Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, AdaBoost, and XGBoost, using metrics such as confusion matrix, ROC/AUC, Gini coefficient, Kolmogorov-Smirnov …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/91997
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 1. 2. 2024
- Vedúci: Petr Teplý
- Oponent: Luděk Palán
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91997
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu
Jindřich Vaško -
Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky
Mariya Oleynik -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Tomáš Chalupa -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Pavel Jiřičko -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice
Michal Machačný