Performance of credit risk models in P2P lending – Martin Španko
Martin Španko
Master's thesis
Performance of credit risk models in P2P lending
Výkonnost modelů kreditního rizika v P2P úvěrování
Abstract:
Tato diplomová práce “Výkonnost modelů kreditního rizika v P2P úvěrování” se zabývá analýzou algoritmů strojového učení pro predikci defaultu P2P půjček na základě dat z platformy Zonky z období od února 2016 do října 2021. Analyzuje logistickou regresi, diskriminační analýzu, klasifikační a regresní stromy, random forest, Naive Bayes, K-Nearest Neighbours, AdaBoost a XGBoost, přičemž k vyhodnocení …moreAbstract:
This thesis analyses machine learning algorithms for predicting P2P loan defaults based on data from the Zonky platform from February 2016 to October 2021. It analyses logistic regression, discriminant analysis, classification and regression trees, random forest, Naive Bayes, K-Nearest Neighbors, AdaBoost, and XGBoost, using metrics such as confusion matrix, ROC/AUC, Gini coefficient, Kolmogorov-Smirnov …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/91997
Thesis defence
- Date of defence: 1. 2. 2024
- Supervisor: Petr Teplý
- Reader: Luděk Palán
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91997
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu
Jindřich Vaško -
Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky
Mariya Oleynik -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Tomáš Chalupa -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Pavel Jiřičko -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice
Michal Machačný