Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai – Arailym Mukhitova
Arailym Mukhitova
Master's thesis
Analýza volatility vybraných opcí na burze Shanghai
Analysis of volatility of selected options on the Shanghai Stock Exchange
Abstract:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat a porovnat chování volatility na vybraných Šanghajských akciových trzích. Nejprve čtenáře stručně seznámí se specifickými rysy kapitálových trh. Další kapitoly se věnují konstrukci lineárních a nelineárních modelů podmíněné heteroskedasticity, které jsou vhodným nástrojem pro popis volatility. Aplikační část práce si vybírá deset akciové indexy a hledá vhodné …moreAbstract:
The diploma thesis aims to explore and compare the behavior of volatility on selected ones Shanghai stock markets. First, it briefly introduces the reader to the specific features of the capital market. The next chapters are devoted to the construction of linear and nonlinear models of conditional heteroskedasticity, which are a suitable tool for the description of volatility. The application part …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 7. 2020
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/epxvk/
Thesis defence
- Date of defence: 27. 8. 2020
- Supervisor: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
- Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Implikovaná volatilita
Tomáš Mareška -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Investičná stratégia Black swan
Miroslava Máčayová -
Vybrané exotické opce - tvorba, oceňování a využití
Hynek Navrátil -
Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí
Jiří Šigut -
Exotické opce a jejich oceňování
Martin Potúček