Testování úspěšnosti vybraných indikátorů technické analýzy při investování do akcií

Mgr. Ing. Miroslav Kaděra

Diplomová práce

Testing of successfulness of selected technical analysis indicators for investment into shares

Anotace:

Předmětem diplomové práce „Testování úspěšnosti vybraných indikátorů technické analýzy při investování do akcií“ je posoudit možnosti dlouhodobého profitabilního obchodování založeného na vybrané skupině indikátorů. Práce se soustředí na volbu parametrů těchto indikátorů, optimalizace a testování na reálných historických datech za účelem dosáhnutí akceptovatelných stabilních výnosů. K testování jsou použity automatizované obchodní systémy a simulované obchody s vybranými americkými akciovými tituly. V závěru práce je na základě výsledků těchto simulací posouzena výnosnost a robustnost tohoto způsobu obchodování.

Abstract:

The goal of the submitted thesis “Testing of successfulness of selected technical analysis indicators for investment into shares“ is to assess the possibility of long-term profitable trading based on a selected set of indicators. The thesis concentrates on choosing appropriate values of indicator parameters, optimizing and testing on real historical data. The purpose of this testing is to achieve acceptable and stable returns. Testing is performed by using automated trading systems and simulated trades with selected american shares. The final part then judges the robustness and the rate of profit of such trading system.

Klíčová slova

Indikátory, technická analýza, obchodování, finanční trhy, automatické obchodní systémy, backtesting, Indicators, technical analysis, trading, financial markets, automated trading systems

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
• Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
• Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance