Využití finančních derivátů při zajištění úrokového rizika

Bc. Petra Dalekorejová

Bakalářská práce

Use of financial derivatives in the hedging interest rate risk

Anotace:

Předmětem bakalářské práce „Využití finančních derivátů při zajištění úrokového rizika“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecnému rozdělení a podrobnější charakteristice jednotlivých finančních derivátů. V další části je provedena analýza jednotlivých druhů finančních derivátů a to ve vztahu k úrokovému riziku. Závěrečná část je věnována praktickému použití derivátů a jejich využití.

Abstract:

The subjekt of the thesis "Use of financial derivateives in the hedging interest rate risk" is the analysis of different kinds of financial derivatives. The first part of this thesis deals with general division and detailed description of specific financial derivatives. In the next part of this thesis, analysis of different kinds of financial derivatives in relation to the interest rate risk is made. The final part of this thesis is devoted to the practical usage of the derivatives and their utilization.

Klíčová slova

Finanční deriváty, Forward, Futures, Opce, Úrokové riziko

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: Ing. Peter Halický

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance