Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Kotulková

Master's thesis

Užití modelu CAPM při tvorbě portfolia

Use of model CAPM by portfolio creation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá modelem CAPM (Model oceňování kapitálových aktiv). První kapitola je věnována teoretickým základům, předpokladům modelu, vlastnostem a užití modelu. CAPM, jenž je široce využívaný v moderních analýzách portfolií, umožní investorovi vytvořit portfolio, které se chová shodně s trhem jako celkem, neboť v modelu je rovnovážný výnos aktiv lineární funkcí systematického (tržního …more
Abstract:
This graduation thesis deals with model CAPM (Capital Asset Pricing Model). The first chapter presents theoretic essentials, model assumptions, attributes and use of the model. By the model CAPM that is widely used in modern portfolio analysis can investor create portfolio, which have the same movement as all market, since expected return is in relationship to systematic (market) risk. Thus the market …more
 

Keywords

teorie portfolia cenné papíry risk portfolia očekávaná výnosnost portfolia CAPM Model oceňování kapitálových aktiv koeficient beta odhad bety SML CML prodej nakrátko portfolio theory securities portfolio risk expected return of the portfolio The capital asset pricing model coefficient beta beta's estimations sell short
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2008
Identifier: https://is.muni.cz/th/seddi/

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: RNDr. František Čámský
  • Reader: RNDr. Ivo Moll, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution