Jana Burešová

Master's thesis

Oceňování derivátů pomocí Monte Carlo simulací

Derivative Pricing Using Monte Carlo Simulations
Anotácia:
Oceňování složitějších finančních derivátů je z velké míry odkázáno na používání Monte Carlo simulací, které odhadují cenu derivátů na základě velkého množství potenciálních vývojů ceny podkladového aktiva. Existují dvě možnosti, jak získat přesnější odhad: zvýšení počtu potenciálních vývojů a změna průběhu simulace jednou z metod popsané v této diplomové práci. Po teoretickém a pro zvolenou bariérovou …viac
Abstract:
Pricing of more complex derivatives is very often based on Monte Carlo simulations. Estimates given by these simulations are derived from thousands of scenarions for the underlying asset price developement. These estimates can be more precise in case of higher number of scenarions or in case of modifications of a simulation mentioned in this master thesis. First part of the thesis includes theoretic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedúci: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15506