Jana Burešová

Master's thesis

Oceňování derivátů pomocí Monte Carlo simulací

Derivative Pricing Using Monte Carlo Simulations
Abstract:
Oceňování složitějších finančních derivátů je z velké míry odkázáno na používání Monte Carlo simulací, které odhadují cenu derivátů na základě velkého množství potenciálních vývojů ceny podkladového aktiva. Existují dvě možnosti, jak získat přesnější odhad: zvýšení počtu potenciálních vývojů a změna průběhu simulace jednou z metod popsané v této diplomové práci. Po teoretickém a pro zvolenou bariérovou …more
Abstract:
Pricing of more complex derivatives is very often based on Monte Carlo simulations. Estimates given by these simulations are derived from thousands of scenarions for the underlying asset price developement. These estimates can be more precise in case of higher number of scenarions or in case of modifications of a simulation mentioned in this master thesis. First part of the thesis includes theoretic …more
 

Keywords

Monte Carlo simulace přesnost odhadu redukce rozptylu

Keywords

Variance Reduction Monte Carlo Simulations Estimate Precision
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2009
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/15506

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2009
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jiří Málek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15506