Mgr. Lukáš Blahovský
Bachelor's thesis
Geometrický Wienerův proces
Geometric Wiener process
Abstract:
In this thesis we deal with geometric Brownian motion. In the first part we define Brownian motion. We also analyze relationship between random walk and Brownian motion. We define geometric Brownian motion and by solving stochastic differential equation we derive a formula for calculating model price. In the second part we model a structural liqudity of bank using a geometric Brownian motion and we …moreAbstract:
V této práci se věnujeme geometrickému Brownovu pohybu. V první části definujeme Brownův pohyb. Rozebíráme souvislosti mezi náhodnou procházkou a Brownovým pohybem. Definujeme geometrický Brownův pohyb a řešením stochastické diferenciální rovnice odvozujeme vzorec pro výpočet modelové ceny aktiva. V druhé části budeme modelovat strukturální likviditu banky pomocí geometrického Brownova pohybu a modelovat …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012
Identifier:
https://is.muni.cz/th/wnaso/
Thesis defence
- Date of defence: 2. 7. 2012
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
Matěj Drahokoupil -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Martin Dúbravský -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
Jana Dembinská -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
Naďa Rosová -
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Bohumír Bušo