Mgr. Lukáš Blahovský

Bakalářská práce

Geometrický Wienerův proces

Geometric Wiener process
Abstract:
In this thesis we deal with geometric Brownian motion. In the first part we define Brownian motion. We also analyze relationship between random walk and Brownian motion. We define geometric Brownian motion and by solving stochastic differential equation we derive a formula for calculating model price. In the second part we model a structural liqudity of bank using a geometric Brownian motion and we …více
Abstract:
V této práci se věnujeme geometrickému Brownovu pohybu. V první části definujeme Brownův pohyb. Rozebíráme souvislosti mezi náhodnou procházkou a Brownovým pohybem. Definujeme geometrický Brownův pohyb a řešením stochastické diferenciální rovnice odvozujeme vzorec pro výpočet modelové ceny aktiva. V druhé části budeme modelovat strukturální likviditu banky pomocí geometrického Brownova pohybu a modelovat …více
 

Klíčová slova

Brownov pohyb Náhodná prechádzka Geometrický Brownov pohyb GARCH odhad volatility Brownian motion Random walk Geometric Brownian motion Volatility estimation
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/wnaso/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce