Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví – Matěj Boruta
Matěj Boruta
Bakalářská práce
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Application of Monte Carlo simulations in banking
Anotace:
Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby …víceAbstract:
Currently, banking is exposed to huge market risks. One of those risks is occurrence of negative interest rates in the EU. Nowadays, it is important to use sophisticated and modern measurement tools and approaches to measure and manage banking risks. One of those methods is Monte Carlo simulation. This bachelor thesis is aimed at analysis and prediction of 3-month maturity Prague Interest Offer Rate …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2016
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52881
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
- Vedoucí: Petr Teplý
- Oponent: Vojtěch Fučík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52881
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
From Static to Dynamic Valution: Unlocking the Potential of Monte Carlo Simulations for Discounted Cash Flow Model
Matěj Burian -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Monte Carlo Simulations Applied to Uncertainty in Measurement
Tomáš Vodička -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Šimon Slanina -
Modelování nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení v simulacích Monte Carlo
Adriana CRHONKOVÁ -
Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
Barbora SEDLÁČKOVÁ -
Simulace Monte Carlo v MS Excel
Lukáš HÉŽA