Řízení rizika pomocí úvěrových derivátů

Ing. Lucia Radičová

Master's thesis

Risk Management Through The Use of Credit Derivatives

Abstract:

Predmetom diplomovej práce „Riadenie rizika pomocou úverových derivátov“ je analýza finančných rizík, so zameraním na úverové riziká, a ich riadenie pomocou úverových derivátov. V prvej kapitole sú popísané bankové riziká. Druhá kapitola sa zameriava na analýzu riadenia úverového rizika. Výrazná tretia časť analyzuje úverové deriváty a ich používanie. Posledná časť charakterizuje jednotlivé banky, spôsoby riadenia úverových rizík a ich postoje k úverovým derivátom.

Abstract:

The aim of the submitted thesis: „Risk Management Through The Use of Credit Derivatives“ is to analyze the financial risks, with a view to credit risks, and their managing by force of credit derivatives. The first part will concentrate on banking risks. The second will focus on analyze managing credit risk. A considerable third part of the dissertation is dedicated to credit derivatives and using credit derivatives. The last chapter will characterize separate banks, their ways of managing credit risks and their attitude to credit derivatives.

Keywords

finančné riziká, riadenie rizík, úverový derivát, swap úverového zlyhania, swap celkových výnosov, úverový dlhopis, opcia úverového rozpätia, predávajúci úverového rizika, kupujúci úverového rizika, financial risks, risk management, credit derivative, credit default swap, total return swap, credit linked note, credit spread option, protection seller, protection buyer

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2007

Thesis defence

• Date of defence: 13. 6. 2007
• Supervisor: Ing. Boris Šturc, CSc.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Financial Management