Analýza investičního portfolia

Bc. Roman Rusianowski

Diplomová práce

Analysis of investment portfolio

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá analýzou investičního portfolia a jeho složení z různých aktiv, jako jsou kryptoměny, akcie, nemovitosti, zlato a stříbro. Cílem práce je zhodnotit výnosnost, riziko a likviditu jednotlivých investičních tříd a navrhnout optimální složení portfolia podle akceptovatelné míry rizika konzervativním, agresivním a vyváženým investorem. Konzervativnímu investorovi je doporučeno zainvestovat 70% finančních prostředků do stabilní bytové investice a zbylých 30% do zlata a S&P 500 indexu. Pro agresivního investora může být atraktivní investice poloviny peněz do S&P 500 indexu, 30% do Bitcoinu a 20% do drahých kovů. Navržené portfolio pro vyváženého investora se vyznačuje vyváženým poměrem dynamické a konzervativní složky. Ze 40% je tvořeno investicí do bytů, ze 20% do S&P 500 indexu a zlata, z 10% do Bitcoinu a stříbra.

Abstract:

This thesis deals with the analysis of an investment portfolio and its composition of various assets such as cryptocurrencies, stocks, real estate, gold and silver. The aim of the thesis is to evaluate the return, risk and liquidity of each investment class and to suggest the optimal portfolio composition according to the acceptable level of risk by a conservative, aggressive and balanced investor. The conservative investor is recommended to invest 70% of the funds in stable housing investment and the remaining 30% in gold and S&P 500 index. For an aggressive investor, it may be attractive to invest half of the money in the S&P 500 index, 30% in Bitcoin and 20% in precious metals. The proposed portfolio for the balanced investor is characterized by a balanced ratio of dynamic and conservative components. It is made up of 40% in housing, 20% in the S&P 500 index and gold, and 10% in Bitcoin and silver.

Klíčová slova

kryptoměny, akcie, nemovitosti, zlato, stříbro, výnos, investice, riziko, likvidita, portfolio

Keywords

gold, silver, portfolio, investments, cryptocurrencies, stocks, real estate, return, risk, liquidity

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2024
• Vedoucí: Ing. Jiří Mach, Ph.D.
• Oponent: Šimon Dušek, externi

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Informatika