Renata Hrabovská

Master's thesis

Determinace kreditního rizika u portfolia dluhových aktiv

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotácia:
Cílem diplomové práce je stanovení a porovnání velikosti kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika dle Basilejských dohod a ekonomického kapitálu dle metody CreditMetricsTM. Práce obsahuje, mimo úvodu a závěru, další tři kapitoly. První, teoretická část popisuje základní finanční rizika a důraz je kladen především na kreditní riziko. Ve druhé, metodologické části jsou …viac
Abstract:
The goal of this thesis is to assess and compare, to the size that capital needs for cover of an unexpected loss from credit risk via the Basile treaty and the economic capital by method of CreditMetricsTM. This labour also contains the introduction and the conclusion; another three chapters. First, theoretical, which describes basic financial risks and emphasises in credit risk. The second, shows …viac
 

Kľúčové slová

kreditní riziko CreditMetricsTM Basel I Basel II Basel III ekonomický kapitál regulatorní kapitálový požadavek neočekávaná ztráta hladina pravděpodobnosti

Keywords

credit risk CreditMetricsTM Basel I Basel II Basel III economic capital regulatory capital requirement unexpected loss probability level
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/117823

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedúci: Josef Novotný
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava