Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku – Klára Netolická
Klára Netolická
Bakalářská práce
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Basel II. and the calculation of the capital requirement relating to credit risk
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku z pohledu kapitálové dohody Basel II. Nejprve je představen širší rámec tématu, který se věnuje kapitálové přiměřenosti a předcházejícím koncepcím, na něž přístupy dle Basel II. navázaly. Následně se práce zabývá dvěma možnými variantami propočtu, mezi kterými si banky mohou v současnosti zvolit. Jedná se o standardizovaný …víceAbstract:
The bachelor thesis focuses on the calculation of the capital requirement concerning credit risk from the perspective of the Basel II. capital agreement. Firstly, a broader framework is introduced, treating capital adequacy and the preceding concepts that were followed by the Basel II. approaches. Subsequently, the thesis deals with two alternative calculations between which banks can choose -- the …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2011
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/27708
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
- Vedoucí: Naděžda Blahová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/27708
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Odhad pravděpodobnosti defaultu podniku ve zpracovatelském průmyslu na základě vybraných modelů
Kamil Kretek -
Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu
Jindřich Vaško -
Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky
Mariya Oleynik -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu
Lucie Vítková -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Pavel Jiřičko -
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Tomáš Chalupa -
Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice
Michal Machačný