Zpět na vyhledávání

Lukáš Lutera

Master's thesis

Optimalizace portfolia s využitím moderních teorií

Portfolio Optimization Applying Modern Theories
Abstract:
Cílem diplomové práce je sestavení optimálního portfolia finančních aktiv podle různých modelů a následně jejich vzájemné porovnání. Bude ověřena hypotéza, zda Markowitzův model při minimalizaci rizika bude efektivnější než náhodná portfolia. Práce je rozdělena do pěti kapitol, první kapitola je úvod a poslední kapitolou je závěrečné shrnutí výsledků. V druhé kapitole se budeme věnovat charakteristice …more
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is to build an optimal portfolio of financial assets according to different models and then their comparison. The hypothesis is established that the Markowitz model with minimize risk will be more effective than random portfolios. The thesis is divided into five chapters, the first chapter is the introduction and the last chapter is the final summary of the results …more
 

Keywords

optimalizace portfolia naivní strategie Markowitzův model náhodná portfolia Sharpeho poměr maximum drawdown value-at-risk směrodatná odchylka in-sample out-of-sample testy hypotéz akcie

Keywords

portfolio optimization naive strategy Markowitz model random-weights portfolio Sharpe ratio maximum drawdown value-at-risk standard deviation in-sample out-of-sample hypothesis tests stocks
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/135329

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.