Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění – Tomáš Šmarda
Tomáš Šmarda
Master's thesis
Rizikové modely anuitních škod z neživotního pojištění
Risk models of annuity damages in non-life insurance
Abstract:
Cílem této práce je popsat, vysvětlit a porovnat výpočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí aplikace metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo na příkladu anuit v neživotním pojištění. V teoretické části jsou obě metody popsány a je vysvětlen rozdíl mezi nimi. Na modelovém příkladu anuitních škod je simulováno rozdělení nejlepšího odhadu za jeden rok oběma metodami a je spočten …moreAbstract:
Main goal of this thesis is to describe, explain and compare calculation of solvency capital requirement with use of Nested Monce Carlo and Least squares Monte Carlo methods on example from non-life insurance area. In the theoretical part, both methods were described and the difference between them was explained. On the model example of annuity damage, the distribution of best estimate in one year …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71102
Thesis defence
- Date of defence: 31. 1. 2018
- Supervisor: Pavel Zimmermann
- Reader: Václav Sládek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71102
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Oceňování opcí metodami Monte Carlo
Veronika Beznosková -
Option pricing using Monte Carlo methods
Naďa Waldeckerová -
Aplikace důchodových vzorců
Nikola Tomancová -
Důchodové pojištění v České republice
Ivana Bartizalová