Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II

Jaroslav John

Bakalářská práce

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitálové přiměřenosti se zaměřením na pokročilé metody navržené Basilejským výborem. Podstatná část práce je věnována zejména metodě IRB používané v rámci úvěrového rizika, zmíněny jsou vybrané postupy AMA metody u operačního rizika a nastíněna je také metoda VaR používaná při výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Kromě relativně detailního popisu jednotlivých metod je v práci obsaženo také jejich porovnání na základě dopadových studií a probrány hlavní problémy bank při zavádění pokročilých metod pro výpočet kapitálových požadavků. U úvěrového a operačního rizika, která byla vydáním Basel II nejvíce ovlivněna, jsou doplněny také některé poznatky z vlastní návštěvy v oddělení řízení rizik v GE Money Bank.

Klíčová slova

AMA, IRB, tržní riziko, operační riziko, úvěrové riziko, kapitálová přiměřenost, Basel II

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
• Vedoucí: Karel Smutný

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance