Analýza rizika s využitím nástroje Crystal Ball

Kateřina Krátká

Master's thesis

Risk Analysis using Crystal Ball

Anotácia:

Práce se zabývá rizikem a nejistotou v teorii rozhodování. Představuje principy výběru nejvhodnější varianty rozhodování při neurčitosti a při riziku, stejně tak jako způsoby, kterými lze riziko měřit a řídit neboli risk managementem. Práce dále pojednává o simulaci, definování náhodných čísel a jejich generování. V této oblasti má široké využití metoda Monte Carlo. Práce se rovněž věnuje detailnějšímu popisu jedné z aplikací, která je na metodě Monte Carlo založena, Crystal Ball. V závěru je pak pro názornost uveden ukázkový příklad hodnocení investičního projektu řešený pomocí této aplikace.

Abstract:

The thesis is focused on risk and uncertainty in decision theory. It introduces principles of choosing the best alternative in case of uncertainty and risk, as well as different ways how to quantify and manage the risk, therefore the risk management. The thesis also discusses simulation, definition of random numbers and generating of these numbers. Monte Carlo method is widely used in this area. One of the applications based on Monte Carlo method is Crystal Ball; detailed description of this application is also mentioned. At the close, an example of the capital project valuation is provided as the demonstration of Crystal Ball application.

Kľúčové slová

Crystal Ball, analýza rizika, simulace Monte Carlo, náhodná čísla

Keywords

Crystal Ball, Monte Carlo simulation, random number, risk analysis

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
• Vedúci: Josef Jablonský
• Oponent: Martina Kuncová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum