Archimedovské kopule a jejich využití na finančních trzích – Bc. Jan Krejčí
Bc. Jan Krejčí
Bachelor's thesis
Archimedovské kopule a jejich využití na finančních trzích
Archimedean copulas and their use in financial markets
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vysvětlení pojmu Archimedovská kopule a prozkoumání jejího využití na finančních trzích. V teoretické části je nejprve představena definice kopule, její základní vlastnosti a Sklarova věta. Následně je také uvedena definice Archimedovské kopule a popsán její generátor. Pozornost je následně věnována i nejpoužívanějším rodinám Archimedovských kopulí a jejich vlastnostem …moreAbstract:
The main objective of this bachelor thesis is to explain the concept of Archimedean copula and explore its use in financial markets. In the theoretical part, the definition of the copula, its basic properties and Sklar’s theorem are first introduced. Subsequently, the definition of the Archimedean copula is also given and its generator is described. Attention is then also paid to the most commonly …moreKeywords
Distribuční funkce Kopule Sklarova věta Archimedovské kopule Claytonova kopule Gumbelova kopule Frankova kopule Kendallovo τ Spearmanovo ρ Akcie Simulační studie Distribution function Copula Sklar’s theorem Archimedean copulas Clayton copula Gumbel copula Frank copula Kendall’s τ Spearman’s ρ Stock Simulation study
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2024
Identifier:
https://is.muni.cz/th/t7iwv/
Thesis defence
- Date of defence: 28. 6. 2024
- Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
- Reader: Mgr. Radek Suchánek, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Kopule: modelování závislostí
Tomáš Pospíšil -
Kopule: modelování závislostí
Tomáš Pospíšil -
Konstrukce modelů dat pomocí hierarchických Archimedovských kopulí
Jan Górecki -
Nárůst prevalence diagnóz v populaci z důvodu ignorování base-rate při jejich stanovování – simulační studie
Linda Sýkorová -
Simulační studie metod pro výběr vysvětlujících proměnných u lineárního regresního modelu
Irina Merkulova -
Simulační studie lasso regrese a elastic net regrese v přítomnosti skupinových efektů
Jakub Chládek -
Simulační studie strategií nástupu cestujících do letounu
Richard Kučera -
Kopule: modelování závislostí
Tomáš Pospíšil