Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích – Mgr. Jan Kvarda
Mgr. Jan Kvarda
Bachelor's thesis
Ekonometrické metody a modely v reálných ekonomických aplikacích
Econometric models and methods in real economic applications
Anotácia:
V této bakalářské práci se věnujeme tvorbě ekonometrickým modelů s využitím metody bootstrap a Monte Carlo simulace. Na datech z let 1872-1997 ověřujeme, zda mají price-dividend ratio a price-earnings ratio schopnost předvídat cenu akcie a zjištěnou schopnost se snažíme vysvětlit. V naší práci přitom vycházíme z článku Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability z amerického Journal …viacAbstract:
In this work we focus on creating econometric models using the bootstrap method and Monte Carlo simulation. Using data for 1872-1997 we examine the predictability of stock prices based on price-dividend ratio and price-earnings ratio and we verify the possible explanation of the detected ability. This thesis is based on the article Valuation Ratios and Long-Horizon Stock Price Predictability from American …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/x14o6/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
- Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Jaroslav Bil
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / odbor:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Práce na příbuzné téma
-
Wheat yield prediction using a regression approach
Vojtěch Kuzdas -
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel -
Regresní model periodického trendu průměrných měsíčních teplot vzduchu
Šárka Poláková -
Role osobnosti v závažnosti cybersickness: Regresní model konceptualizovaný podle BigFive v české populaci
Soňa Kinterová -
From Static to Dynamic Valution: Unlocking the Potential of Monte Carlo Simulations for Discounted Cash Flow Model
Matěj Burian -
Monte Carlo identifikační strategie pro stavové modely
Milan Papež -
Stochastická metoda Monte Carlo pro simulaci vývoje ceny
Sindy MÜLLEROVÁ -
Statistická simulace Monte Carlo ve finanční analýze developerského projektu
David Tisoň