Zpět na vyhledávání

Bc. Lujza Gírethová

Master's thesis

Oceňování opcí

Option pricing
Abstract:
In this diploma thesis, we focus on option pricing. We use a discrete binomial model for pricing. In the thesis, we prove that if certain conditions are met, this model converges to the continuous Black-Scholes model. In the end, we compare the results obtained by using the discrete binomial model and by using the continuous model with the market price of chosen options.
Abstract:
V této diplomové práci si věnujeme oceňování opci. Na oceňování využíváme disktrétny binomický model. V práci je dokázáno, že za určitých podmínek tento model konverguje ke spojitému Blackova-Scholesova modelu. V závěru práce porovnáváme výsledky získané pomocí diskrétního binomického modelu a spojitého modelu s tržní cenou vybraných opci./ V tejto diplomovej práci sa venujeme oceňovaniu opcii. Na …more
 

Keywords

call opcie put opcie put-call parita binomické rozdělení normální rozdělení Blackov-Scholesov model binomický strom binomický model call opcia put opcia binomické rozdelenie normálne rozdelenie binomický model call option put option put-call parity binomial distribution normal distribution Black-Scholes model binomial tree binomial pricing model
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018
Identifier: https://is.muni.cz/th/gp3vi/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution