Bc. Lujza Gírethová
Master's thesis
Oceňování opcí
Option pricing
Abstract:
In this diploma thesis, we focus on option pricing. We use a discrete binomial model for pricing. In the thesis, we prove that if certain conditions are met, this model converges to the continuous Black-Scholes model. In the end, we compare the results obtained by using the discrete binomial model and by using the continuous model with the market price of chosen options.Abstract:
V této diplomové práci si věnujeme oceňování opci. Na oceňování využíváme disktrétny binomický model. V práci je dokázáno, že za určitých podmínek tento model konverguje ke spojitému Blackova-Scholesova modelu. V závěru práce porovnáváme výsledky získané pomocí diskrétního binomického modelu a spojitého modelu s tržní cenou vybraných opci./ V tejto diplomovej práci sa venujeme oceňovaniu opcii. Na …moreKeywords
call opcie put opcie put-call parita binomické rozdělení normální rozdělení Blackov-Scholesov model binomický strom binomický model call opcia put opcia binomické rozdelenie normálne rozdelenie binomický model call option put option put-call parity binomial distribution normal distribution Black-Scholes model binomial tree binomial pricing model
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018
Identifier:
https://is.muni.cz/th/gp3vi/
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2018
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Binomický model oceňování opcí
Jakub ŠTAIF -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Aplikace reálně opčního business modelu při ocenění strojírenské společnosti
Kateřina Tomšů -
Binomický model oceňování opcí
Jakub ŠTAIF -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Galina Ruban