Portfolio optimization on the cryptocurrency market – Tomáš Bujnošek
Tomáš Bujnošek
Bachelor's thesis
Portfolio optimization on the cryptocurrency market
Optimalizace portfolia na trhu kryptoměn
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit optimální portfolia tvořená pouze z kryptoměn, přičemž tento konkrétní druh aktiva byl vybrán pro jeho rostoucí popularitu a osobní angažovanost autora. V první části jsou představeny kryptoměny společně s jejich hlavním představitelem Bitcoinem. Následuje teoretická část zaměřená na optimalizaci portfolia. Jsou zde vysvětleny použité modely Mean-Variance, Mean …moreAbstract:
The objective of this bachelor thesis is to make optimized portfolios consisting of only cryptocurrencies, where this particular type of asset was chosen for its rising popularity and author's personal involvement. In the first part, cryptocurrencies are introduced along with their main representative Bitcoin. The following theoretical chapter is focused of portfolio optimization, where the used models …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74349
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2018
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Vladimír Holý
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74349
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Application of Python in Portfolio Optimization
Yize Li -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis
Nam Hoang -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková