Stock portfolio optimization with cryptocurrency diversification – Tomáš Bujnošek
Tomáš Bujnošek
Diplomová práce
Stock portfolio optimization with cryptocurrency diversification
Optimalizace akciového portfolia a jeho diverzifikace kryptoměnami
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pomoci akciovým investorům, kteří se zdráhají či bojí investovat do kryptoměn. To je provedeno sestavením množin portfolií, které matematicky podloží záměr investovat do tohoto aktiva a v důsledku zvýší diverzitu jejich portfolií. V první kapitole jsou krátce představeny kryptoměny, jejich vývoj do současnosti a neduhy s nimi spojené, či způsob obchodování. Následně jsou …víceAbstract:
The objective of this master's thesis is to help stock investors, which are often reluctant or even scared to buy any cryptocurrency, by composing sets of portfolios, which would mathematically backed the intention to invest in this phenomenon and consequently help diversify the stock portfolio. In the first chapter, cryptocurrencies are briefly introduced, along with their progression until the present …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2022
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/87722
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 27. 9. 2022
- Vedoucí: Adam Borovička
- Oponent: Andrea Čížků
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/87722
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Application of Python in Portfolio Optimization
Yize Li -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis
Nam Hoang -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková