Zpět na vyhledávání

Miroslav Kollár

Doctoral thesis

Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective

Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective
Abstract:
V předkládané disertační práci jsem ukázal, že vývoj makroekonomických veličin má významný vliv na vývoj finančních trhů. V první částí práce jsem tento poznatek ukotvil do teorie alokace aktiv, a navrhl přístup k alokaci aktiv založený na pohybech makroekonomických veličin. V hlavní části práce jsem tento poznatek zkoumal empiricky na dynamickém makrofinančním modelu výnosové křivky pro českou ekonomiku …more
Abstract:
The dissertation dealt with the interaction between the macro-economy and financial markets. In the first part of the dissertation I laid down a general case for macro-based active asset allocation. In the main part of my dissertation, after a theoretical introduction to term structure models and macrofinance models, I developed a VAR macrofinance model of the term structure of interest rates for the …more
 

Keywords

model vektorové auto-regrese makro-finanční modelování alokace aktiv modelování výnosové křivky

Keywords

asset allocation vector auto-regression model macro-finance modeling yield curve modeling
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2006
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/29150

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 12. 2011
  • Supervisor: Josef Jílek
  • Reader: Robert Holman, Luboš Komárek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29150