Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective – Miroslav Kollár
Miroslav Kollár
Doctoral thesis
Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective
Macrofinance Modeling from Asset Allocation Perspective
Abstract:
V předkládané disertační práci jsem ukázal, že vývoj makroekonomických veličin má významný vliv na vývoj finančních trhů. V první částí práce jsem tento poznatek ukotvil do teorie alokace aktiv, a navrhl přístup k alokaci aktiv založený na pohybech makroekonomických veličin. V hlavní části práce jsem tento poznatek zkoumal empiricky na dynamickém makrofinančním modelu výnosové křivky pro českou ekonomiku …moreAbstract:
The dissertation dealt with the interaction between the macro-economy and financial markets. In the first part of the dissertation I laid down a general case for macro-based active asset allocation. In the main part of my dissertation, after a theoretical introduction to term structure models and macrofinance models, I developed a VAR macrofinance model of the term structure of interest rates for the …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2006
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/29150
Thesis defence
- Date of defence: 7. 12. 2011
- Supervisor: Josef Jílek
- Reader: Robert Holman, Luboš Komárek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/29150
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Ekonomické teorie / Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií
Theses on a related topic
-
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu
Natálie Havelková -
MAKRO-FINANČNÍ MODELOVÁNÍ VÝNOSOVÉ KŘIVKY - APLIKACE NA ČESKÁ DATA
Jiří Škop -
Modelovanie výnosových kriviek a ich použitie pri stresovom testovaní
Tomáš Šťastný -
MAKRO-FINANČNÍ MODELOVÁNÍ VÝNOSOVÉ KŘIVKY - APLIKACE NA ČESKÁ DATA
Jiří Škop -
Interest Rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach
Adam Kučera -
Modeling the yield curve with applications for government bonds
Michaela Kulíšková -
Optimizing Bond Portfolios Using Yield Curve Analysis
Erik Pitoňák