Back to search

Lingling Ding

Master's thesis

Modelling Volatility Spillover Effects

Modelling Volatility Spillover Effects
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza, kvantifikace a interpretace efektu přelévání volatility na vybraných evropských rozvinutých akciových trzích za použití rozšířených autoregresivních modelů podmíněné volatility. Předně řečeno, v předložené práci bude modelován vliv volatility přicházející z amerického akciového trhu a trhu eurozóny. Pro účely této práce jsou využity denní výnosy amerického …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to investigate, compute and interpret volatility spillover effect in selected European developed stock markets using extended autoregressive conditional volatility models. In particular, there is modelled an impact of volatility coming from US and Eurozone stock markets. For the purpose of this thesis, we utilize daily returns of US, Eurozone, German, French, British …more
 

Keywords

AR/EGARCH model časová řada efekt přelévání volatility finanční trh VAR model

Keywords

AR/EGARCH model financial market price and volatility spillover effect time series VAR model
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/127982

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava